اثر نااطمینانی نرخ ارز بر جریان گردشگری در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی با اثرات اهرمی و داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت (MIDAS)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته‌اند وضعیت خویش را بهبود بخشیده و بر مشکلات اقتصادی خویش، از قبیل پایین بودن سطح درآمد سرانه، فراوانی بیکاری و کمبود درآمدهای ارزی فائق آیند. آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می‌دهد باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به‌عنوان یک صنعت تلقی شود. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر تلاطم‌ نرخ ارز بر جریان گردشگری در ایران بر اساس داده‌های فصلی و سالانه در بازه زمانی 1368-1394 می‌باشد. برای این منظور ابتدا نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی با اثرات اهرمی استخراج گردیده و سپس از روش داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت (MIDAS)، برای بررسی اثر تلاطم نرخ ارز واقعی بر جریان گردشگری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تلاطم نرخ ارز واقعی و نیز تولید ناخالص داخلی بر ورود گردشگران خارجی به ایران به ترتیب اثرات منفی و مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی فلاح،‌ هاجر. (1389). برآزش مدل‌های فراریت تصادفی در چارچوب بیزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آمار گرایش اجتماعی-اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
2. بیات، محبوبه و نوفرستی، محمد. (1394). اقتصادسنجی کاربردی سری‌های زمانی: الگوهای ترکیبی با تواتر متفاوت. تهران، نشر نور علم، چاپ اول.
3. ره‌­نورد، زهره. (1391). بررسی ارتباط متقابل گردشگری، تولید و نرخ ارز واقعی در ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد- برنامه­ریزی و تحلیل سیستم­های اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-مرکز.
4. سوری، علی. (1390). اقتصادسنجی: همراه با کاربرد نرم­افزار . انتشارات فرهنگ شناسی، تهران.
5. شاه‌آبادی, ابوالفضل و سیاح, علی. (1392). تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسه‌ی تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری, 2(7), 25-43.
6. شاه­آبادی، ابوالفضل؛ سیاح، علی و پورجوان، عبداله. (1390). عوامل موثر بر جذب گردشگر در کشورهای گروه 8D. اولین همایش ملی گردشگری پایدار سیستان و بلوچستان.
7. محمدی، تیمور، کریمی، مجتبی؛ نجارزاده، نگین و شاه کرم اوغلی، معصومه. (1389)، عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، 3(10)، 27-51.
8. نوفرستی، محمد (1376). ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی. موسسه خدمات فرهنگی رسا.
9. ورتابیان کاشانی، هادی. (1392). تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سال‌های 1389-1391. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 1(4)، 154-131.
10. Agiomirgianakis, G. M., & Sfakianakis, G. (2014). Determinants of tourism demand in Greece: a panel data approach. Ekonometria, 1, 15-26.
11. Agiomirgianakis, G., Serenis, D., & Tsounis, N. (2014). Exchange rate volatility and tourist flows into Turkey. Journal of Economic Integration, 29(4), 700-725.
12. Agiomirgianakis, G., Serenis, D., & Tsounis, N. (2015). Effects of exchange rate volatility on tourist flows into Iceland. Procedia Economics and Finance, 24, 25-34.
13. Agiomirgianakis, G., Serenis, D., & Tsounis, N. (2015). The effects of exchange rate volatility on tourist flows: evidence from the UK and Sweden. International Journal of Tourism Policy, 6(1), 1-16.
14. Aktaş, A. R., Özkan, B., Kaplan, F., & Brumfield, R. G. (2014). Exchange Rate Volatility: Effect on Turkish Tourism Incomes. Management, 2(8), 493-499.
15. Artus, J. R. (1970). The effect of revaluation on the foreign travel balance of Germany. Staff Papers, 17(3), 602-619.
16. Chang, C. L., & Mcaleer, M. (2009). Daily Tourist Arrivals, Exchange Rates and Volatility for Korea and Taiwan. The Korean Economic Review, 25(2): 241-267.
17. Cheng, K. M. (2012). Tourism demand in Hong Kong: Income, prices, and visa restrictions. Current Issues in Tourism, 15(3), 167-181.
18. Choong-Ki, L., Var, T., & Blaine, T. W. (1996). Determinants of inbound tourist expenditures. Annals of Tourism Research, 23(3), 527-542.
19. Crouch, G. I. (1993). Currency exchange rates and the demand for international tourism. Journal of Tourism Studies, 4(2), 45-53.
20. Dincer, M. Z., Dincer, F. I., & Ustaoglu, M. (2015). Reel effective exchange rate volatilities impact on tourism sector in Turkey: an empirical analysis of 2003-2014. Procedia economics and finance, 23, 1000-1008.
21. Dwyer, L., & Forsyth, P. (2011). Methods of estimating destination price competitiveness: a case of horses for courses? Current Issues in Tourism, 14(8), 751-777.
22. Edwards, S. (1988). Real and monetary determinants of real exchange rate behavior: Theory and evidence from developing countries. Journal of development economics, 29(3), 311-341.
23. Garin-Munoz, T., & Amaral, T. P. (2000). An econometric model for international tourism flows to Spain. Applied Economics Letters, 7(8), 525-529.
24. Li, G., Song, H., & Witt, S. F. (2005). Recent developments in econometric modeling and forecasting. Journal of Travel Research, 44(1), 82-99.
25. Liesenfeld, R., & Richard, J. F. (2003). Univariate and multivariate stochastic volatility models: estimation and diagnostics. Journal of empirical finance, 10(4), 505-531.
26. Martins, L. F., Gan, Y., & Ferreira-Lopes, A. (2017). An empirical analysis of the influence of macroeconomic determinants on World tourism demand. Tourism Management, 61, 248-260.
27. Meyer, R., & Yu, J. (2000). BUGS for a Bayesian analysis of stochastic volatility models. The Econometrics Journal, 3(2), 198-215.
28. Patsouratis*, V., Frangouli, Z., & Anastasopoulos, G. (2005). Competition in tourism among the Mediterranean countries. Applied economics, 37(16), 1865-1870.
29. Saayman, A., & Saayman, M. (2013). Exchange rate volatility and tourism-revisiting the nature of the relationship. European journal of tourism research, 6(2), 104-121.
30. Santana-Gallego, M., Ledesma-Rodríguez, F. J., & Pérez-Rodríguez, J. V. (2010). Exchange rate regimes and tourism. Tourism Economics, 16(1), 25-43.
31. Song, H., & Li, G. (2008). Tourism demand modelling and forecasting—A review of recent research. Tourism management, 29(2), 203-220.
32. Spiegelhalter, D., Thomas, A., Best, N., & Lunn, D. (2003). WinBUGS user manual.
33. Thompson, A., & Thompson, H. (2010). Research note: The exchange rate, euro switch and tourism revenue in Greece. Tourism Economics, 16(3), 773-780.
34. Tremblay, P. (1989). Pooling international tourism in Western Europe. Annals of Tourism Research, 16(4), 477-491.
35. Webber, A. G. (2001). Exchange rate volatility and cointegration in tourism demand. Journal of Travel research, 39(4), 398-405.
36. Witt, S. F., & Martin, C. A. (1987). International tourism-demand models—inclusion of marketing variables. Tourism Management, 8(1), 33-40.
37. Witt, S. F., & Witt, C. A. (1995). Forecasting tourism demand: A review of empirical research. International Journal of forecasting, 11(3), 447-475.
38. Yap, G. (2011, December). Examining the effects of exchange rates on Australian domestic tourism demand: A panel generalized least squares approach. In 19th International Congress on Modelling and Simulation, Perth, Australia (pp. 12-16).
39. Yap, G. (2012). An Examination of the Effects of Exchange Rates on Australia's Inbound Tourism Growth: A Multivariate Conditional Volatility Approach. International Journal of Business Studies, 20(1), 111-132.
40. Yu، J.، and Meyer، R. (2006). Multivariate Stochastic Volatility Models: Bayesian Estimation and Model Comparison. Econometric Reviews، 25(2-3), 361-384.
41. Zaki, A. (2008). An Econometric Model Forecasting Egypt's Aggregate International Tourism Demand and Revenues. Tourism and Hospitality Planning & Development, 5(3), 215-232.
42. Zhang, Y., Qu, H., & Tavitiyaman, P. (2009). The determinants of the travel demand on international tourist arrivals to Thailand. Asia P